Provisionnement IFRS17 augmenté par ML

Contexte

Assureur vie (encours 30Md€) en pleine transition IFRS17 (entrée en vigueur 2023). Les calculs actuariels sous IFRS17 (CSM, BEL, Risk Adjustment) nécessitent des simulations Monte Carlo massives. Sur l'infrastructure CPU actuelle, un calcul complet du portefeuille prend 72 heures, limitant le nombre de scénarios simulables à 100 par trimestre.

Problème & Défi

Calculs IFRS17 complets du portefeuille : 72 heures sur infrastructure CPU, soit 3 jours calendaires. Nombre de scénarios limité à 100/trimestre vs les 1000+ recommandés par les auditeurs. Impossibilité de réaliser des what-if scenarios en temps utile pour les décisions de gestion. Clôture IFRS17 trimestrielle monopolisant l'infrastructure pendant 5 jours bloquant les autres traitements. Coût d'infrastructure CPU dédiée : 500K€/an pour une utilisation à 100% uniquement 4 semaines/an.

Solution & Livrables

Portage GPU des calculs Monte Carlo avec parallélisation massive sur cluster GPU cloud (on-demand). Accélération x100 : calculs de 72h ramenés à 45 minutes avec les mêmes résultats (validation bit-à-bit). 1000+ scénarios simulables par trimestre au lieu de 100 : couverture complète des exigences auditeurs. Simulation what-if à la demande : résultat en 45 minutes pour aider les décisions de gestion. Cluster GPU cloud on-demand : coûts ramenés à 100K€/an (allumé uniquement pendant les calculs). Opéré dans la durée avec SLA contractuels.

Technologies