Simulation Monte Carlo accélérée GPU

Context

Assureur vie avec des simulations Solvabilité II reposant sur des Monte Carlo CPU. Les calculs complets du portefeuille (Best Estimate Liabilities, CSM IFRS17, Risk Adjustment) nécessitent 72 heures sur un cluster de 200 serveurs CPU. Le nombre de scénarios est limité à 100 par trimestre, alors que les auditeurs et le régulateur en demandent 1000+.

Problem & challenge

Calculs Monte Carlo S2 : 72h sur 200 serveurs CPU, soit un coût d'infrastructure de 500K€/an. Nombre de scénarios limité à 100/trimestre vs 1000+ recommandés par les auditeurs. Cluster CPU à 100% d'utilisation pendant les périodes de calcul, bloquant les autres traitements. Simulations what-if impossibles en temps utile : un scénario = 45 minutes × 100 scénarios = 75h par cycle. Impossibilité de répondre aux demandes ad hoc du COMEX sur l'impact de décisions de gestion.

Solution & deliverables

Portage GPU des noyaux de calcul Monte Carlo avec parallélisation massive (1 GPU = 500 CPU). Cluster GPU cloud on-demand (Azure/AWS) : allumé uniquement pendant les calculs (4-5 jours/trimestre). Calcul complet du portefeuille en 45 minutes au lieu de 72 heures (accélération x100). 1000+ scénarios calculables par trimestre avec les mêmes ressources budgétaires. Validation bit-à-bit : résultats GPU identiques aux résultats CPU à la précision flottante près.

Technologies