Simulação Monte Carlo acelerada por GPU

Contexto

Seguradora vida com simulações de Solvência II baseadas em Monte Carlo CPU. Os cálculos completos da carteira (Best Estimate Liabilities, CSM IFRS17, Risk Adjustment) requerem 72 horas em um cluster de 200 servidores CPU. O número de cenários é limitado a 100 por trimestre, enquanto os auditores e o regulador demandam mais de 1.000.

Problema & Desafio

Cálculos Monte Carlo S2: 72h em 200 servidores CPU, ou seja, um custo de infraestrutura de 500K€/ano. Número de cenários limitado a 100/trimestre vs 1.000+ recomendados pelos auditores. Cluster CPU a 100% de utilização durante os períodos de cálculo, bloqueando os demais processamentos. Simulações what-if impossíveis em tempo hábil: um cenário = 45 minutos × 100 cenários = 75h por ciclo. Impossibilidade de responder às demandas ad hoc do COMEX sobre o impacto de decisões de gestão.

Solução & Entregas

Portabilidade GPU dos kernels de cálculo Monte Carlo com paralelização massiva (1 GPU = 500 CPU). Cluster GPU cloud on-demand (Azure/AWS): ativado apenas durante os cálculos (4-5 dias/trimestre). Cálculo completo do portfólio em 45 minutos em vez de 72 horas (aceleração de 100x). 1.000+ cenários calculáveis por trimestre com os mesmos recursos orçamentários. Validação bit a bit: resultados GPU idênticos aos resultados CPU na precisão de ponto flutuante.

Tecnologias