Flux données temps réel enchères

Contexte

Plateforme de trading d'un broker européen gérant 100K transactions/jour sur les marchés actions et dérivés. Les positions de risque sont calculées en batch toutes les 4 heures, laissant les traders et le risk management dans l'incertitude entre deux calculs. Lors du flash crash de mars dernier, les positions étaient obsolètes de 3 heures quand la perte a été détectée.

Problème & Défi

Positions de risque calculées en batch toutes les 4 heures : traders et risk management dans l'incertitude entre deux calculs. Perte lors du dernier flash crash : 15M€ auraient pu être limités à 3M€ avec du temps réel. Flux de market data batch J+1 inadaptés à la gestion des positions intraday. Calcul de P&L en fin de journée seulement : impossible de piloter la performance en cours de séance. Rapports réglementaires MiFID II calculés sur des données incomplètes.

Solution & Livrables

Streaming analytics temps réel ingérant market data et transactions avec latence <50ms. Calcul de positions de risque en continu : VaR, Greeks, P&L mis à jour en temps réel. Dashboard risk management avec alertes automatiques de dépassement de limites. Alimentation des rapports réglementaires MiFID II en temps réel. Architecture haute performance : traitement de 500K événements/seconde avec résilience multi-datacenter. Opéré dans la durée avec SLA contractuels.

Technologies