Fluxo de dados em tempo real para leilões

Contexto

Plataforma de trading de uma corretora europeia gerenciando 100K transações/dia nos mercados de ações e derivativos. As posições de risco são calculadas em batch a cada 4 horas, deixando os traders e a gestão de riscos na incerteza entre dois cálculos. Durante o flash crash de março passado, as posições estavam desatualizadas em 3 horas quando a perda foi detectada.

Problema & Desafio

Posições de risco calculadas em batch a cada 4 horas: traders e gestão de risco na incerteza entre dois cálculos. Perda no último flash crash: 15M€ poderiam ter sido limitados a 3M€ com tempo real. Fluxos de market data em batch D+1 inadequados para a gestão de posições intraday. Cálculo de P&L somente no final do dia: impossível pilotar o desempenho durante o pregão. Relatórios regulatórios MiFID II calculados com dados incompletos.

Solução & Entregas

Streaming analytics em tempo real ingerindo dados de mercado e transações com latência <50ms. Cálculo de posições de risco em tempo contínuo: VaR, Greeks, P&L atualizados em tempo real. Dashboard de risk management com alertas automáticos de ultrapassagem de limites. Alimentação dos relatórios regulatórios MiFID II em tempo real. Arquitetura de alta performance: processamento de 500K eventos/segundo com resiliência multi-datacenter. Operado a longo prazo com SLAs contratuais.

Tecnologias