Predição de fluxo de caixa com ML

Contexto

Tesouraria de um grupo industrial (50 filiais em 25 países) com previsões de caixa realizadas em Excel pelos tesoureiros locais. A consolidação do grupo é manual e fica disponível no meio do mês para o mês corrente. O erro médio de previsão a 30 dias é de 25%, impactando as decisões de aplicação e financiamento de curto prazo.

Problema & Desafio

Erro de previsão de tesouraria de 25%: aplicações de curto prazo subótimas estimadas em 5M€/ano de juros perdidos. Consolidação manual das 50 filiais: disponível apenas no meio do mês, tornando a previsão obsoleta. Cada filial utiliza seu próprio método de previsão: sem padrão, qualidade muito variável. Nenhuma antecipação dos picos e vales de tesouraria: cheques especiais bancários custosos (8M€/ano de encargos financeiros). Decisões de investimento/financiamento baseadas em dados incompletos e tardios.

Solução & Entregas

Modelo ML de previsão de caixa por filial × dia integrando histórico, sazonalidade, compromissos conhecidos e indicadores macro. Agregação grupo automatizada com detalhamento por moeda, entidade e natureza de fluxo. Previsão rolling a 7, 14 e 30 dias atualizada diariamente com intervalos de confiança. Recomendação de aplicação otimizada baseada nos excedentes previstos e nas condições de mercado. Dashboard tesouraria grupo: posição em tempo real, previsões, alertas de tensão, recomendações. Resultados mensuráveis desde o primeiro mês.

Tecnologias