Centralização de dados ESG

Contexto

Gestora de ativos europeia (AuM de € 50 bilhões) sujeita ao regulamento SFDR e à taxonomia europeia. Os dados ESG vêm de mais de 10 fornecedores (MSCI, Sustainalytics, Bloomberg, ISS, CDP), com metodologias, coberturas e scores divergentes. A equipe de ESG, com 3 analistas, passa 60% do tempo reconciliando os dados entre fornecedores.

Problema & Desafio

10+ fornecedores ESG com metodologias e coberturas divergentes: scores ESG contraditórios frequentes. Reconciliação manual: 60% do tempo dos 3 analistas ESG. Cobertura ESG de 60% do portfólio: 40% dos emissores (mid-cap, emergentes) não avaliados. Reporting SFDR Artigos 8 e 9: produção manual mobilizando 2 pessoas durante 3 semanas/trimestre. PAI (Principal Adverse Impacts) calculados manualmente com risco significativo de erro.

Solução & Entregas

Hub de dados ESG centralizando e normalizando os dados de 10+ fornecedores com reconciliação automática. Algoritmo de scoring proprietário consolidando as múltiplas fontes com ponderação parametrizável. Extensão da cobertura ESG de 60% para 95% via proxies de ML para os emissores não cobertos. Reporting SFDR automatizado (Artigos 6, 8, 9) com cálculo automático dos PAI. Dashboards ESG por fundo, por classe de ativos e consolidado com drill-down por indicador. Bases padronizadas (70%) + valor agregado de negócio (30%).

Tecnologias